Cảnh báo hàng loạt rủi ro, bất ổn tại khu vực ngân hàng

Theo báo cáo của Trường Đại học Kinh tế quốc dân, kinh tế vĩ mô cũng như hệ thống tài chính của Việt Nam đang đối diện với nhiều rủi ro bất ổn, khiến cho quá trình ứng phó với đại dịch và hồi phục kinh tế sẽ trở nên khó khăn hơn.

Đánh giá về rủi ro bất ổn tại khu vực ngân hàng, báo cáo cho biết mức độ an toàn vốn của hệ thống ngân hàng đang bị đe dọa bởi sự suy giảm chất lượng tài sản và danh mục tài sản tiềm ẩn nhiều rủi ro từ năm 2020.

Ngoài ra, nợ xấu có xu hướng gia tăng, đặc biệt trong giai đoạn COVID-19 hoành hành, có thể gây rủi ro cho hệ thống. Nợ xấu nội bảng năm 2021 ở mức 1,9%, tăng 0,21% so với 2020; nợ xấu nội bảng và nợ bán cho VAMC chưa xử lý là 3,79%, nếu tính cả nợ tiềm ẩn đã được cơ cấu theo Thông tư 01, 03 và 14 khoảng 8,2%.

Báo cáo cho rằng chính sách cơ cấu, giãn hoãn nợ đến hạn hiện nay là giải pháp tình thế, cần thiết trong ngắn hạn nhằm mục tiêu chính là hỗ trợ doanh nghiệp, người dân gặp khó khăn trong đại dịch COVID-19.

Tuy nhiên, việc kéo dài thời gian cơ cấu lại thời hạn trả nợ đã biến các khoản cho vay ngắn hạn thành trung dài hạn cũng như tạm thời không ghi nhận mức độ rủi ro thực tế của khách hàng, sẽ tiềm ẩn rủi ro đối với hệ thống ngân hàng trong trung hạn như gia tăng rủi ro kỳ hạn, rủi ro thanh khoản.

Báo cáo cũng chỉ ra cơ cấu tín dụng tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất khả năng thanh toán của khách hàng. Tín dụng bán lẻ và đầu tư trái phiếu doanh nghiệp tăng nhanh chóng. Tỷ lệ tín dụng bán lẻ chiếm 42% tổng dư nợ, tập trung vào cho vay mua nhà và cho vay mua ô tô.

Sự nóng lên của các thị trường tài sản như bất động sản, chứng khoán là một phần lý do thúc đẩy tín dụng bán lẻ tăng cao. Ngoài ra, các NHTM đã tham gia vào thị trường trái phiếu doanh nghiệp khá lớn, với mức nắm giữ trực tiếp 27,3% tổng trái phiếu và mua qua các công ty chứng khoán thành viên.

“Các trái phiếu này tiềm ẩn rủi ro cao do chủ yếu là của các doanh nghiệp bất động sản, với tài sản đảm bảo chủ yếu là các dự án đầu tư, tài sản sẽ hình thành trong tương lai hoặc cổ phiếu, cổ phần của chính doanh nghiệp phát hành. Tỷ trọng các doanh nghiệp phát hành trái phiếu không có tài sản đảm bảo tương đối cao, trong đó có nhiều doanh nghiệp không niêm yết”, báo cáo nêu.

Ngoài ra, các khoản phải thu, lãi dự thu của các ngân hàng ở mức cao. Các khoản phải thu của các ngân hàng tăng từ 17%-347%, lãi dự thu đạt mức 1,5% tổng dư nợ.

Các khoản phải thu và lãi dự thu nhiều trường hợp là các khoản nợ xấu nhưng vẫn được giữ nguyên nhóm nợ theo quy định hiện hành hoặc của các khoản nợ mà ngân hàng cố tình không chuyển nhóm nợ và thoái lãi dự thu.

Một rủi ro khác là lợi nhuận ngân hàng cao nhưng chưa thực chất, bị đe dọa bởi một số nguy cơ như: nợ xấu cũ đang được xử lý theo Nghị quyết 42/2017 của Quốc Hội chưa xử lý tiếp tục tồn đọng sau thời gian hiệu lực của nghị quyết là 15.8.2022; quá trình xử lý nợ xấu mới phát sinh từ đại dịch sẽ kéo dài hoặc không thể giải quyết được, gây bất ổn cho hệ thống các ngân hàng nói riêng và toàn nền kinh tế nói chung.

Các chuyên gia khuyến nghị cần phát triển thị trường ngân hàng theo hướng nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng sự minh bạch và tuân thủ các chuẩn mực, thông lệ quốc tế trong quản trị và hoạt động của các tổ chức tín dụng như Basel III, IFRS 9.

Đồng thời, NHNN tiếp tục yêu cầu hệ thống ngân hàng giảm lãi suất cho vay sâu và đại trà bằng thực hiện các chính sách tín dụng ưu đãi có chọn lọc với 2 điểm khác biệt: có sự tham gia của ngân sách Nhà nước và tập trung vào các ngành kinh tế có tính lan tỏa cao.

Ngoài ra, NHNN đẩy mạnh chuyển đổi số và bảo đảm an ninh, an toàn thông tin; bảo đảm an toàn hoạt động ngân hàng, tăng cường xử lý nợ xấu, tiếp tục chấn chỉnh, cơ cấu lại các ngân hàng yếu kém để lành mạnh hóa, nâng cao năng lực tài chính cả về quy mô và chất lượng, hiệu quả, bảo đảm an toàn hệ thống.

Song song với đó, luật hóa Nghị quyết 42, rà soát toàn diện các luật khác có liên quan tới xử lý nợ xấu và xử lý tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu.

“Chính sách lãi suất nên tập trung vào việc cắt giảm lãi suất cho vay hơn là lãi suất huy động. Chính sách hỗ trợ tín dụng nên hướng đến cả các doanh nghiệp ít bị ảnh hưởng do đại dịch nhưng có độ lan tỏa lớn, có tác động tích cực đến các ngành, các lĩnh vực khác để thúc đẩy sản xuất của cả thị trường”, báo cáo nêu.

Báo cáo cũng cho rằng cần chú trọng vào việc hướng chuyển các dòng vốn tín dụng vào các khu vực sản xuất và nền kinh tế thức, kiểm soát chặt chẽ tăng trưởng “nóng” ở các thị trường tài sản.

Đồng thời xem xét điều chỉnh lùi thời hạn tạm thời các quy định về các tỷ lệ an toàn của hệ thống ngân hàng, các quy định về cơ cấu lại nhóm nợ... để các ngân hàng có thể mở rộng hỗ trợ cho nền kinh tế, đến khi đại dịch được kiểm soát và tiềm lực của doanh nghiệp,ngân hàng đã vững hơn.